其他回答

• M同學
  為什么對于美式期權來說，到期期限越長，價值越大？對于歐式期權來說，較長時間不一定能增加期權價值？
  • 陸老師
    對于歐式期權來說，期權持有者只能在到期日當天行權，故距離到期剩余時間長并不意味著到期日當天標的資產的價格對多頭有利，因此，對于歐式期權來說，到期剩余時間對期權價格的影響具有不確定性。
    在無股利情況下確實是時間越長時間價值越高。
    當股利存在時歐式看漲期權價值不一定隨著到期時間增加而增加，因為可能增加到期時間后會把股利包含在期限內，因此導致期權時間價值下降。
    而美式看漲期權沒有這樣的擔憂，因為可以提前執行。
• 莫同學
  為什么美式看跌期權比歐式看跌期權的價值高
  • 張老師

    美式期權是可以提前行權執行的，而歐式期權只能到期行權。這兩種不同的方法表示實際上美式的權力更大一點，所以美式的期權價值比歐式的期權價值高。

    對于無收益資產的期權而言，同時可以適用于美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權。對于美式看跌，由于可以提前執行。

    

    擴展資料：

    （1）美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之后的一天或兩天，大多數的美式期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如“到期日前兩周”。

    （2）歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約后的一天或兩天。國內的外匯期權交易都是采用的歐式期權合同方式。

    參考資料來源：百度百科-美式期權

• 暗同學
  期權合約的剩余時限越長，美式看漲期權和看跌期權以及歐式看漲期權的價值越大，而對歐式看跌期權影響不大
  • F老師
    因為美式期權的在期權到期日之前都可以行權，而歐式期權只能在到期日行權。所以美式期權的剩余時間越長，期權的時間價值越大。