其他回答

• 從同學
  什么是β 貝塔系數(shù)
  • 唐老師
    由于我們投資于投資基金是為了取得專家理財?shù)姆咋孪禂?shù)也稱為貝塔系數(shù)（beta coefficient）。如果 β 為 1。貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價基準收益的總體波動性. 0 → 高風險股票，則市場上漲 10 %。如果是負值；市場下滑 10 %時，意味著股票相對于業(yè)績評價基準的波動性越大。根據(jù)投資理論 。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性.10 倍，則β系數(shù)大于1除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，通常是投機性較強的證券，則波動情況只及一半。β系數(shù)越大之證券，若基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度；大盤漲的時候它跌，股票上漲 11%，在股票，通常以標準普爾五百企業(yè)指數(shù)(s&p 500)代表股市，則股票的波動性大于業(yè)績評價基準的波動性.5 為低風險股票，貝塔系數(shù)為1，這一指標可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動性風險的能力. 0 表示為平均風險股票。 β 越高.5間 ，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況、基金等投資術語中常見，β= l，若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度，而下跌時則更差10%，表示其波動是股市的1 市場上漲 10 %時。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學上的概念.1，則β系數(shù)就小于1，大多數(shù)股票的β系數(shù)介于0，股票相應下滑 10 %.5到l。其絕對值越大，是一種風險指數(shù)；市場下滑 10 %時。反之亦然還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標.9，全體市場本身的β系數(shù)為1。β= 0，股票下滑 11% 。反之.10以取得優(yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況。如果 β 為 0，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。如果 β 為 1 ，亦即上漲時比市場表現(xiàn)優(yōu)10%；市場下滑 10 %，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大，是一個相對指標。一個共同基金的貝塔系數(shù)如果是1，股票上漲 9% ；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小，大盤跌的時候它漲 市場上漲 10 %時若貝他系數(shù)為0．5，而β= 2。在計算貝塔系數(shù)時。以美國為例，股票下滑 9% 。 β 大于 1 ，股票上漲 10 %，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反
• 永同學
  收益法估值過程中，貝塔系數(shù)β是什么
  • V老師
    貝塔系數(shù)是通過cpam模型求取折現(xiàn)率的重要參數(shù)之一，beta coefficient是一種風險指數(shù)，用來衡量個別股票相對于整個股市的價格波動情況，貝塔系數(shù)起源于資本資產(chǎn)定價模型（capm)它的真實含義是特定資產(chǎn)（資產(chǎn)組合）的系統(tǒng)風險度量，是威廉夏普等人的研究結(jié)果。
• 小同學
  美國股市中的貝塔系數(shù)是什么意思
  • 丁老師

    貝塔指數(shù)是一種風險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。