其他回答

• 心同學
  某投資組合的風險收益率是10%，市場組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是 A該證券投資組合 的風險收益率是17% B該證券投資組合的風險收益率是19% C該證券投資組合的β系數是2 D該證券投資組合的β系數是2.5
  • 馮老師
    同學，你好，這個題選C，β=10%/（12%-7%）=2
  • 心同學
    老師，這個是多選題
  • 馮老師
    還有那個選擇嘛
  • 心同學
    老師 還有一個選擇可以提醒一下嘛
  • 馮老師
    同學，該組合的風險收益率=10%%2B7%=17%
• 郭同學
  某投資組合的風險收益率為10%，市場組合的平均收益率為12%，無風險收益率為8%，則該投資組合的β系數為多少？ 老師，這個市場組合的平均收益率是不是必要報酬率
  • 陳老師
    計算過程如下 β=10%/（12%-8%）=2.5 一般我們假定市場有效，市場組合的平均收益率是必要報酬率
  • 郭同學
    R=無風險收益率＋風險收益率，根據資本資產定價模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解錯了老師
  • 陳老師
    10%是風險收益率，不是總的收益率，不包括無風險收益率
• 亞同學
  某證券組合2011年實際平均收益率為18%，當前的無風險利率為6%，市場組合的期望收益率為15%，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數為()。
  • 全老師
    正確答案為：b選項
    答案解析：特雷諾指數的計算公式為：tp=(rp-rf)/βp。代入本題數據，得特雷諾指數=(18%-6%)÷1.5=0.08。