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求這個投資組合的期望收益率,為什么不加上貝塔2乘以F這一項?

老師,20題的a題,求這個投資組合的期望收益,為什么不加上貝塔2乘以F這一項呢?這不也屬于組合收益嗎,只算1和2,不算資產3和4

文同學
2021-09-29 18:16:16
閱讀量 294
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于求這個投資組合的期望收益率,為什么不加上貝塔2乘以F這一項?我的回答如下:

    同學你好,題目a中已經說了,只算包括證券1.2的投資組合就行。


    以上是關于率,期望收益率相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-30 12:46:45
  • 收起
    文同學學員追問
    我覺得,這里的F2屬于任何資產都要承擔的一個意外,算組合1/2還是要加上惹,算3和4也要加上這樣
    2021-10-03 22:24:15
  • 老師 高頓財經研究院老師

    同學你好,從題目條件只知貝塔1為零,但F2、貝塔2依然是要在計算中呈現的。你可以把自己寫的答案發過來給我看看。

    2021-10-04 13:33:18
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其他回答

  • L同學
    零貝塔系數的投資組合的預期收益率是( )。
    • 吳老師
      d 答案解析:
      [解析]貝塔系數是度量一種金融資產對于市場組合變動的反應程度的指標,代表的是投資組合的風險。根據資本資產定價模型,某種金融資產的期望收益率=無風險資產收益率+該種資產的貝塔系數×市場風險溢價,當β=0時,投資組合的預期收益率就等于無風險收益率。
  • 陳同學
    這道題為啥不選D,市場組合風險收益率不是乘以貝塔系數之后的數嗎?
    • 鄒老師
      你好,股票的必要收益率=Ri=Rf%2Bβ×(Rm-Rf)=4%%2B0.45*5%=0.0625 其中RM等于市場平均收益率 而RM-rf等于市場風險收益率 做好這個區分。
  • 藍同學
    假定無風險收益率為8%,市場組合的平均收益率為14%。現有A、B、C、D、∈五種股票,其貝 塔值分別為0.8、1.0、1.4、1.5、1.7,所占比例分別是10%、20%、20%、30%、20%,要求: (1)計算各股票的期望收益;(2)計算該組合貝塔系數;(3)計算組合的期望收益
    • 張老師
      1. R=Rf%2Bβ(Rm-Rf) 2.組合貝塔系數=0.8*0.1%2B1*0.2%2B1.4*0.2%2B1.5*0.3%2B1.7*0.2=1.35 3.組合的期望收益=各自收益率(1題的結果)*各自權重比例
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