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組合的標準差公式=60%*2%+40%*3%=2.4%對嗎？
（1）
甲股票收益率的標準離差率=2%/8%=0.25
甲股票收益率的標準離差率=3%/10%=0.3
（2）
由于資本資產定價模型成立，則期望收益率=必要收益率
甲股票8%=5%+β*（12%-5%），則β=0.4286
乙股票10%=5%+β*（12%-5%），則β=0.7143
（3）
組合的β系數=30%*0.4286+70%0.7143=0.6286
組合的風險收益率=0.6286*（12%-5%）=4.4%
組合的必要收益率=5%+4.4%=9.4%
（4）
組合的期望收益率=60%*8%+40%*10%=8.8%
組合的標準差=60%*2%+40%*3%=2.4%
張同學- 2017-08-06 13:58:51
- 閱讀量 820
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