其他回答

• 陳同學
  老師你好！斜率不是rm-rf嗎？為什么要除以0.2？
  • R老師
    您好 直線的斜率等于直線上兩點縱坐標的差額除以橫坐標的差額， 因此資本市場線的斜率＝（市場組合收益率－無風險收益率）/（市場組合標準差－0）＝（9.6%-6%）/18%
• I同學
  Rm-Rf到底是市場風險溢價還是市場風險溢酬？？
  • 任老師
    股票的平均風險收益率到底是RM-RF.還是RF？前面有老師總結如下 老師給您總結一下資本資產定價模型中參數的各種叫法，這是老師從歷年考題中總結出來的，您需要仔細看一下。 (1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。 (2)β (Rm-Rf)的常見名稱有：某種股票的風險收益率、某種股票的風險報酬率、某種股票的風險補償率。 (3)Rm的常見叫法有：平均風險股票的“要求收益率”、平均風險股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。 但我覺得老師說了這么一長串，是不是可以總結為，如果表述為風險收益或是風險溢價，風險補償，就是RM-RF？ 如果前面沒有上風險兩個字的收益率，就是RM？ 我覺得這道題股票的平均風險收益率就是RM-RF，而且前面老師給出這么多種叫法，也沒有和這道題能完全對得上的。
• @同學
  市場風險溢酬和市場平均報酬率這兩個怎么理解？有什么關系？在用資本資產定價模型中Rm-Rf，為什么市場風險溢酬不用Rm-Rf？
  • 謝老師
    市場風險溢酬和平均報酬率，這兩個的區別的關鍵字是風險和溢。溢是多出的意思，風險溢價，那么代表了市場收益率多出無風險收益率的溢價部分，因此市場風險溢酬=Rm-Rf。而市場平均報酬率則=Rm
• 熊同學
  財管里面Rm Rf Rf? Rm叫什么啊，為啥做題總是分不清楚到底該不該減
  • 孟老師
    您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
  • 熊同學
    你好 Rm是市場平均的收益率：可以理解成市場上的一個平均水平 Rf是無風險利率 Rm-Rf是市場風險溢價：市場減去無風險，就是市場平均風險帶來的溢價
  • 孟老師
    市場組合收益率和市場平均收益率意思一樣嗎
  • 熊同學
    這個題目怎么計算
  • 孟老師
    你好， 是的Rm有很多種說法，m代表的market市場，常見的有平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等
  • 熊同學
    那Rf? Rm有幾種說法
  • 孟老師
    你好 市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、市場風險收益率、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等 其實記這么多更容易混，你只要清楚rm-rf是風險的那部分溢價，根據名字判斷下，就是多出來的那部分價格 那部分收益