其他回答

• G同學
  2.投資者選擇兩種負相關的證券進行投資組合，則該組合投資的風險將表現為風險也0還是可分散風險呀？
  • L老師
    你好，同學。 相關系數小于1時，可分散風險，0*標的價格，就是等于0了，可分散風險
• 停同學
  在合適的選擇下，資產組合的風險低于各個組成部分的（  ）風險。
  • 徐老師
    【答案】d
    【答案解析】本題考核的知識點為資產組合理論。資產組合理論的原則是投資者應當把－些合適的持有物進行分散，從而有效地抵消－部分風險。在合適的選擇下，整體風險應該盡可能低。換句話說，資產組合的風險將低于各個組成部分的加權平均風險，因為當風險不隨時間變化、風險方向也不改變的時候，不同投資方式之間存在補償。
• 宋同學
  關于投資組合的風險，下列說法中正確的有（　）。 A、組合標準差不會大于組合中各資產標準差的加權平均數 B、充分投資組合的風險，不僅受證券之間協方差的影響，還與各證券本身的方差有關 C、組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大 D、如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資
  • Z老師
    AD 【答案解析】 充分投資組合的風險，只受證券之間協方差的影響，而與各證券本身的方差無關，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越小，選項C不正確。