證券資產組合的系統風險系數都是什么呢？今天高頓小編就來為大家講解一下。
證券資產組合的系統風險系數都是什么呢？
證券資產組合的系統風險系數是所有單項資產β系數的加權平均數，權數為各種資產在投資組合中所占的比重。
β系數反映了相對于市場組合的平均風險而言單項資產系統風險的大小。
市場組合相對于它自己的貝塔系數是1
①β=1，說明該資產的系統風險程度與市場組合的風險一致
②β>1，說明該資產的系統風險程度大于整個市場組合的風險
③β<1，說明該資產的系統風險程度小于整個市場組合的風險
④β=0，說明該資產的系統風險程度等于0
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