高頓財經提醒：從GARP協會提供的考綱來看，FRM二級今年新考綱改變的知識點可真不少。除了對書籍的內容作了一個更新，2016年11月FRM二級考綱中增加的內容也非常多，接下來高頓FRM小編為大家逐個梳理。
　　變化一
　　CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT信用風險測量和管理這一部分中，主要有三大變化。
　　其之一，Central Counterparties這一章節中，增加了Central Counterparties的相關內容，考察了CCP的相關知識點。
　　同時報考FRM一級和二級的同學可能很眼熟，沒錯，這部分內容在FRM一級中也有所涉及。所以考生們在備考時可以融匯貫通一下，更加熟悉知識點的相關內容。
　　其之二，就是Wrong-way Risk這個章節中增加了兩個考點：
　　一個是Credit Scoring and Retail Credit Risk Management，主要考察信用評級和美國零售銀行（retail banking）的風險管理；另一個是The Credit Transfer Markets-and Their Implications，還是繼續和08年的金融危機有關，考察了很多資產證券化的相關產品，如CDO，CLO，CBO。
　　其三就是在資產證券化這一部分又增加了一些知識點，高頓FRM小編認為大家需要注意幾個“率”，即delinquency ratio,default ratio,monthly payment rate(MPR),debt service coverage ratio(DSCR),tlife(WAL)for relevant securitized structures.
　　變化二
　　OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT此前高頓FRM也提到操作風險這部分是今年變化*5的部分，首先，Internal Loss Data這個章節中增加了OpRisk Data and Governance；其次，風險模型的章節中增加了Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement。這部分考察risk capital,economic capital and regulatory capital的相關內容，也包含了RAROC的計算，因此RAROC依然是個非常重要的考點，考生們一定要重視。
　　第三點就是之前提到的流動性風險，Estimating Liquidity Risks。最近財經新聞中經常提及流動性風險，今年考綱中也增加進來，相信這也是考生需要重視的一個考點。另外，這部分提到了liquidity-adjusted VaR(LVaR)，考生們要熟悉LVaR的定義和相關內容。
　　最后，這部分增加了一些閱讀內容，而巴塞爾協議是其中的重點，考生們要留心。
　　變化三
　　CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS這部分考試內容其實很難捉摸，因為handbook上是沒有這部分的。今年的考綱中時事這部分更新非常大，增加了新的內容的同時也刪掉了很多去年的內容，可以說完全替換了新內容。
　　2016年current issue這部分考察的關鍵詞為：
　　alleviate amplified risk；Case Studies on Disruptions During the Crisis；liquidity regulations；LIBOR；CCP；stress testing。具體考生們以FRM考試大綱為準。
　　總而言之，2016年FRM二級考試大綱和去年相比變動還是很大的，所以考生們在FRM備考時一定要根據考綱的內容進行復習，不要遺漏這些更新的部分。尤其是OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT和CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS這兩個部分一定要更為重視，變化非常大，因此出新題的可能性也非常高。
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