全球風險專業(yè)人士協(xié)會(GARP®)創(chuàng)建了FRM考試項目，金融風險管理師(FRM®)學習目標文件提供一個為有興趣成為認證FRM的人提供全面的資源。
FRM是一門綜合考試，考生需要熟悉廣泛的風險管理概念和技術。協(xié)會特別提供FRM學習目標幫助考生確定主要主題和知識領域。
FRM學習目標文件建立在學習指南的基礎上，并突出了建議的更多細節(jié)閱讀以及與該領域涵蓋的每個知識領域相關的具體學習目標考試。
為每個知識領域分配近似權(quán)重。幫助考生了解學習目標。因此，強烈建議考生備考前熟悉這些。本文高頓FRM老師為大家梳理和翻譯。
FRM一級學習目標
風險管理基礎-第一部分考試權(quán)重20%(FRM)
與風險管理基礎相關的閱讀材料中涉及的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：基本風險類型，度量和管理工具、通過風險管理創(chuàng)造價值、風險管理在公司治理中的作用
企業(yè)風險管理(ERM)、財務災難和風險管理失敗、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)、風險調(diào)整后的業(yè)績衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風險報告、道德和GARP行為準則
定量分析-第一部分考試權(quán)重20%(QA)
與定量分析有關的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：離散和連續(xù)概率分布、估計分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計、貝葉斯分析、統(tǒng)計推斷和假設檢驗。
使用EWMA和GARCH模型估計相關性和波動性、波動期限結(jié)構(gòu)、相關和copulas、用單個和多個回歸器進行線性回歸、時間序列分析和預測、模擬方法
金融市場和產(chǎn)品-第一部分考試權(quán)重30%(FMP)
與金融市場和產(chǎn)品相關的閱讀中涉及的廣泛領域包括以下內(nèi)容：金融機構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場外交易市場和交易所市場的結(jié)構(gòu)和機制
結(jié)構(gòu)，機制和遠期，期貨，掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對沖、利率和利率敏感度度量、外匯風險、公司債券、抵押貸款支持證券
估價和風險模型-第一部分考試權(quán)重30%(VRM)
與估值和風險模型相關的閱讀材料中涉及的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：
風險價值(VaR)、預計短缺(ES)、壓力測試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國家和主權(quán)風險模型和管理、外部和內(nèi)部信用評級、預期和意外的損失、操作風險
2018年FRM備考沖刺正在進行中，FRM考題分享：2018年fr m考題(包含答案和解析)。
 
FRM二級學習目標
市場風險測量和管理-第二部分考試權(quán)重25%(MR)
與市場風險測量和管理相關的讀數(shù)涵蓋的知識領域廣泛下列：風險價值和其他風險度量：參數(shù)和非參數(shù)估計方法、VaR映射、測試VaR、預期短缺(ES)和其他連貫風險措施
建模依賴：相關性和copula、利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動性：微笑和期限結(jié)構(gòu)
信用風險衡量和管理-第二部分考試權(quán)重25%(CR)
與信用風險管理相關的閱讀中涉及的廣泛知識領域包括以下內(nèi)容：信用分析、缺省風險：定量方法、預期和意外的損失、信用風險價值、交易對手風險、信用衍生品、結(jié)構(gòu)性融資和證券化
閱讀更多2：5月frm考試
 
操作和綜合風險管理-第二部分考試權(quán)重25%(OR)
涉及操作和綜合風險管理的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識領域
下列：良好的操作風險管理原則、企業(yè)風險管理(ERM)和企業(yè)風險管理、IT基礎設施和數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部和外部運營損失數(shù)據(jù)、為監(jiān)管目的確定操作風險資本的方法、模型風險和模型驗證、極值理論(EVT)
風險調(diào)整資本回報率(RAROC)、經(jīng)濟資本框架和資本規(guī)劃、流動性風險度量和管理、經(jīng)銷商銀行的失敗機制、壓力測試銀行、第三方外包風險、與洗錢和資助恐怖主義有關的風險、條例和巴塞爾協(xié)議
風險管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%(IM)
與風險管理和投資管理相關的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識領域包括以下這些：因子理論、組合建設、投資組合風險度量、風險預算、風險監(jiān)測和績效評估、基于投資組合的績效分析、對沖基金
金融市場目前的問題——第二部分考試權(quán)重10%(CI)
與當前金融市場問題有關的讀數(shù)涉及廣泛的知識領域包括以下內(nèi)容：信用損失準備，IFRS 9/CECL、機器學習和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風險轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化
本文由高頓FRM小編整理編寫，版權(quán)歸高頓(www.shheqiang.com.cn)所有。若需引用或轉(zhuǎn)載，請注明出處。本文僅供參考、交流之目的。
免費獲取FRM備考資料的方法：
2、關注微信公眾號：FRM金融風險管理師(ID：gaodunFRM)回復“資料”免費獲得。
3、添加2018FRM考試交流群：332510549。回復“資料”免費獲取。
4、frm培訓