操作風險計量是指對業務中的操作風險進行量化,操作風險計量是操作風險管理的一部分。

 

操作風險的計量是操作風險防范和監督的前提與基礎，是確定資本充足水平的重要依據。目前對操作風險的計量方法遠遠不如對市場風險和信貸風險的計量方法完善。

 

根據新巴塞爾協議的建議，對操作風險的計量主要有三種方法：基本指標法、標準法和高級計量法。

 

其中高級計量法又可以分為內部衡量法、損失分布法和計分卡法，操作風險計量方法就是損失分布法的一種。

 

操作風險的特殊性決定了對其計量也不同于市場風險和信貸風險。首先是操作風險發生的突發性和不可預測性。

 

對于市場風險，可以根據市場因素的變化對標的資產的價值變化進行預測;

 

對于信貸風險，可以對目標企業的經營狀況進行評估來對信貸資產的價值進行衡量。

 

而操作風險通常是突發的，沒有可以據以預測其發生的客觀指標對其發生進行判斷，就如同財產和災害保險中的索賠事件的發生，因此具有更大程度的不可預測性。

 

其次是操作風險損失的不可預測性。

 

對于市場風險，可以根據市場因素變化的程度計算出標的資產相應的損失狀況，而市場因素變化的范圍通常是可以大致估計的;

 

對于信貸風險，根據目標企業經營及資產狀況，對信貸資金的回收狀況可以有一個大致的評估。

 

但操作風險發生造成的損失，不同的事件發生造成的損失是不一樣的，即使同樣的事件發生造成的損失也通常是不一樣的，這樣造成了操作風險損失上的不可預測性。

 

第三是操作風險分布的不平衡性。

 

對于市場風險，當市場因素變化時銀行標的資產在不同部門、不同分支機構的損失狀況是基本相同的。

 

而操作風險在不同的部門、不同的分支機構中分布是不同的，在業務規模大、交易量大、結構變化迅速的業務領域操作風險的損失也較大。

 

由于操作風險的這些特性，對它直接進行計量具有很大的困難，因此在對操作風險計量的時候首先根據操作風險的內容將操作風險劃分為兩個部分：低頻高沖擊事件風險和高頻低沖擊事件風險。

 

所謂高頻低沖擊事件風險是指發生概率比較高，發生時損失比較小，在經營過程中經常會發生的事件給銀行帶來的風險。

 

對于這一類風險，可以建立比較準確的計量模型，并且對未來預期損失作出較為準確的估算。

 

所謂低頻高沖擊事件風險是指發生的概率比較小，很難對它準確預期，一旦發生就會對銀行造成很大損失的事件發生給銀行帶來的風險。

 

對于這一類風險，屬于一種極端的情況，通常并不會發生，因此對它的測度要采用情景分析的方法。

 

對待不同特性的風險類型需要采用不同的計量方法對其計量，最后將風險資產的數額加總獲得銀行面臨的全部操作風險的度量。