出版社:中國人民大學出版社；第1版(2012年2月)外文書名:Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)
　　內容簡介：
　　《經濟科學譯庫:金融風險管理師考試手冊(第6版)》是致力于獲得金融風險管理師（FRM）認證的風險管理專業人員的重要參考書。《經濟科學譯庫:金融風險管理師考試手冊(第6版)》第六版對內容進行了全面更新，反映了金融市場的*7發展和FRM項目結構的*7變化。《經濟科學譯庫:金融風險管理師考試手冊(第6版)》的結構現在對應于FRM的兩級考試。所有的章節都對最近的金融市場和監管進行了更新。本版包含了FRM考試的*7試題。《經濟科學譯庫:金融風險管理師考試手冊(第6版)》第六版有助于考生準備全球風險專業協會（GARP）的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的全球性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。《經濟科學譯庫:金融風險管理師考試手冊(第6版)》由風險管理專家菲利普.喬瑞撰寫，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融風險管理者的核心知識架構：市場、信用、操作、流動性和整體風險管理。數量分析方法。資本市場。投資管理和對沖基金風險。與風險管理相關的監管和法律問題。
　　作者簡介：
　　菲利普·喬瑞，芝加哥大學MBA、博士，比利時布魯塞爾大學工學學士。現為州大學歐文分校金融學教授，曾執教哥倫比亞大學和西北大學。主要研究領域為風險管理、國際金融、全球資產配置和固定收益證券市場。喬瑞博士已經發表了70多篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。他是《風險雜志》的主編，也是一些金融雜志的編委會成員。他曾獲得史密斯·布里登研究獎和威廉·夏普金融研究學術獎。
　　王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國人民大學應用經濟學博士研究生，中國準精算師(ACAA)，國際金融風險管理師(FRM)，具有金融風險管理領域的豐富研究成果和實踐經驗，并在相關學術會議和核心期刊上發表多篇論文。
　　目錄簡介：
　　第1部分風險管理基礎
　　第1章風險管理
　　1.1風險度量
　　1.2風險管理過程的評估
　　1.3構建投資組合
　　1.4資產定價理論
　　1.5風險管理的評估
　　1.6重要公式
　　1.7例題解答
　　第2部分數量分析
　　第2章概率論基礎
　　2.1刻畫隨機變量
　　2.2多元分布函數
　　2.3隨機變量函數
　　2.4重要的分布函數
　　2.5均值分布
　　2.6重要公式
　　2.7例題解答附錄A矩陣乘法回顧
　　附錄8正態分布
　　第3章統計學基礎
　　3.1參數估計
　　3.2回歸分析
　　3.3重要公式
　　3.4例題解答
　　第4章蒙特卡洛方法
　　4.1隨機變量的模擬
　　4.2模擬實現
　　4.3風險的多種來源
　　4.4重要公式
　　4.5例題解答
　　第5章風險因子建模
　　5.1現實數據
　　5.2正態分布和對數正態分布
　　5.3肥尾
　　5.4風險的時間序列
　　5.5重要公式
　　5.6例題解答第
　　3部分金融市場和產品
　　第6章債券的基本原理
　　6.1折現、現值和終值
　　6.2價格一收益率關系
　　6.3債券價格的導數
　　6.4久期和凸度
　　6.5重要公式
　　6.6例題解答附錄無窮級數的應用
　　第7章衍生產品介紹
　　7.1衍生產品市場綜述
　　7.2遠期合約
　　7.3期貨合約
　　7.4互換合約
　　7.5重要公式
　　7.6例題解答
　　第8章期權
　　8.1期權收益
　　……
　　第28章《巴塞爾協議》
　　第8部分投資風險管理
　　第29章機資組合管理
　　第30章對沖基金風險管理

 
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