大連海事大學金融工程學2023考研復試大綱已經發布，包含了考試范圍、考試要求、考試形式、試卷結構等重要信息，對考生具有重大的參考意義。高頓考研為大家整理了大連海事大學金融工程學2023考研復試大綱的詳細內容，供大家參考！
大連海事大學碩士研究生入學考試大綱
考試科目：金融工程學
一、金融工程概述
考試內容
金融工程基本概念;金融工程學與金融衍生品合約;金融市場上的交易員
考試要求：
1.了解本課程研究的對象、內容。
2.了解金融工程學的基本分析方法和涉及范圍。
3.了解金融衍生品合約及金融市場交易員。
二、遠期與期貨
考試內容
遠期與期貨市場、期貨市場運作機制、遠期與期貨比較
考試要求
1.了解遠期與期貨。
2.理解期貨與期貨市場的內涵。
3.學習和掌握遠期與期貨的不同。
三、遠期與期貨定價
考試內容
遠期價格與期貨價格、無收益資產遠期合約的定價、支付已知現金收益資產遠期合約的定價
考試要求
1.了解遠期價格與期貨價格。
2.學習和掌握無收益資產遠期合約的定價。
3.學習和掌握支付已知現金收益資產遠期合約的定價方法。
四、遠期與期貨運用
考試內容
對沖策略的基本原理、遠期價格與期貨價格套期保值、遠期價格與期貨價格套利與投機
考試要求
1.了解多頭套期保值和空頭套期保值。
2.應用遠期與期貨套利與投資。
五、期權
考試內容
期權的類型、標的資產與期權頭寸、期權交易、傭金與保證金
考試要求
1.了解期權的類型及使用范圍。
2.掌握利用期權對沖風險的基本原理。
3.學習和理解期權合約。
4.了解期權的市場監管規則。
六、股票期權
考試內容
期權價格影響因素、期權價格的性質、美式期權的提前行使
考試要求
1.了解期權的價格影響因素及其影響規律。
2.掌握期權價格上下限和評價關系。
3.掌握美式期權提前行權的性質。
七、期權交易策略
考試內容
單一期權與股票的策略、差價策略、組合策略
考試要求
1.了解期權交易策略的基本概念。
2.學習和掌握期權與標的資產的組合策略。
3.學習和理解期權組合投資策略。
八、二叉樹模型與期權定價
考試內容
二叉樹模型與無套利方法、風險中性定價、二叉樹與期權定價
考試要求
1.了解無套利方法和風險中性定價。
2.掌握二叉樹的期權定價原理和方法。
3.理解期權delta。
九、維納過程與伊藤引理
考試內容
隨機過程與股票價格、伊藤引理
考試要求
1.了解股票價格過程與一般隨機過程。
2.掌握伊藤引理。
3.理解金融衍生產品的定價原理。
十、Black-Scholes期權定價公式
考試內容
收益率分布與預期收益率、波動率、BS微分方程及其推導
考試要求
1.了解標的資產收益率分布與預期收益率概念。
2.掌握波動率對期權價格的影響。
3.理解和掌握BS定價公式及推導。
十一、股指期權與貨幣期權
考試內容
股指期權定價、貨幣期權定價
考試要求
1.了解股指期權與貨幣期權概念。
2.掌握股指期權定價。
3.掌握貨幣期權定價。
十二、期貨期權
考試內容
期貨期權的價格性質、期貨期權的二叉樹定價方法、期貨期權的BS定價方法
考試要求
1.了解和掌握期貨期權的概念和性質。
2.理解和掌握期貨期權的二叉樹定價方法。
3.理解和掌握期貨期權的BS定價方法。
十三、希臘值
考試內容
頭寸與止損策略、delta對沖策略、期權的希臘值
考試要求
1.了解和掌握頭寸與對沖策略的概念和性質。
2.理解和掌握期權的希臘值及其性質。
十四、波動率微笑與期限結構
考試內容
波動率微笑、波動率期限結構、波動率曲面
考試要求
1.了解期權隱含波動率概念和性質。
2.掌握波動率微笑性質和特點。
3.掌握波動率期限結構性質和特點。
參閱：
1.使用教材
約翰.赫爾(加)著.期權、期貨及其他衍生產品(原書第9版).機械工業出版社,2014
2.主要參考書
鄭振龍，陳蓉主編.金融工程(第4版).高等教育出版社,2016
文章來源：大連海事大學研究生院官網