期權到期價值及凈損益計算公式是什么？關于這個問題的答案，高頓小編已經整理了相關信息，現在為您解答。
期權到期價值及凈損益計算公式：
到期日價值：
期權到期時的執行凈收入，由標的股票的到期日股價與執行價格的差額決定。由于持有人只會在條件有利時執行期權，在條件不利時可以選擇放棄，因此，持有人的到期日價值≥0。
到期日凈損益：
多頭：期權到期日價值-期權費
空頭：-多頭期權到期日價值+期權費
1.看漲期權(call option)計算公式：
(1)到期日價值(執行凈收入)
多頭看漲期權到期日價值=Max(股票市價-執行價格，0)
空頭看漲期權到期日價值=-Max(股票市價-執行價格，0)
(2)凈損益
多頭看漲期權凈損益=多頭看漲期權到期日價值-期權價格
空頭看漲期權凈損益=空頭看漲期權到期日價值+期權價格
2.看跌期權(put option)計算公式
(1)到期日價值(執行凈收入)
多頭看跌期權到期日價值=Max(執行價格-股票市價，0)
空頭看跌期權到期日價值=-Max(執行價格-股票市價，0)
(2)凈損益
多頭看跌期權凈損益=多頭看跌期權到期日價值-期權價格
空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值+期權價格
