2023年9月，海南自由貿(mào)易港高層次人才分類標準（2022）由中共海南省委人才發(fā)展局依據(jù)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》制定和實施。其中明確將持有國際數(shù)量金融工程師(CQF)資格證書者列為D類人才。

隨著CQF持證人認可度的提升，一定程度上反映出其課程設(shè)計、人才培養(yǎng)體系的高標準。
這里先介紹下CQF吧，防止有些人還不知道。
官方意思：CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance，中文全稱國際數(shù)量金融工程認證，在國內(nèi)又被稱為國際量化金融分析師，是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國際知名的數(shù)量金融工程專家團隊設(shè)計和推出，是量化金融領(lǐng)域最高級的專業(yè)資格，并獲得了全球眾多金融公司的認可。

Paul Wilmott應(yīng)該都認識，量化學(xué)術(shù)界還是很出名的，尤其在國外。他是牛津大學(xué)量化金融項目創(chuàng)始人，也是量化投資基金凱薩資本的創(chuàng)始人，還發(fā)表過100多篇關(guān)于金融與數(shù)學(xué)的研究性論文，也有不少書被翻譯成中文，做為高校的教材，總之很牛就對了！
從CQF的課表看，學(xué)習(xí)的話應(yīng)該半年的打基礎(chǔ)差不多。基本的隨機分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時間序列，以及在金融工程這個小范圍里的編程。有了一定的基礎(chǔ)后，再看金融數(shù)學(xué)書或是看程序時，至少會comfortable。這種感覺至關(guān)重要！也就是有種“噢，原來不難，可以理解，并不是天書”的感覺，往后是不是就可以self-motivated，自己找些書來看，自己試著編寫些程序了。CQF&MFE給了一個入門的機會，但也是比較最關(guān)鍵的一步！

學(xué)姐可以把當時上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個月的彎路，同時我把備考的資料分享給大家，都是課程的內(nèi)部資料，大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
不過，CQF的門檻要比MFE低很多！從Alumni看，有大量以independent的身份就讀，估計就是那些純金融、甚至與金融完全無關(guān)的想看看數(shù)量金融到底是些什么的同學(xué)。部分有統(tǒng)計背景的人或許無法理解小白的好奇心。量化金融并不是well-defined，對于數(shù)學(xué)編程都不懂的同學(xué)，我猜只要有數(shù)學(xué)的金融都算量化。
至于P-Quant和Q-Quant的問題，根本不需要擔心。半年一年后你再決定想具體往哪條路走也不遲。當下你所能看見的幾乎所有金融、數(shù)學(xué)、編程知識在另一些人看來都只是常識，多學(xué)沒錯。
另外一些可能性：Q這一端掌握得好，你modelling的能力會大大增強，比如金融碩士可以接金融PhD啊，將來當商學(xué)院的AP，擺脫業(yè)界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實證，不過大多數(shù)實證文章我們不會去看，屬于無意義的實證，放到業(yè)界就是很多量化策略其實不賺錢。
CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程，課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程，課程內(nèi)容的話，大家可以參考CQF協(xié)會官網(wǎng)課程內(nèi)容的大綱：
CQF的另外一個特點是終身學(xué)習(xí)，而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時，CQF有很多選修的課程也蠻經(jīng)典的，比如：量化的行為金融學(xué)，基于R語言的量化金融，高級投資組合管理，風險預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級風險管理，高級波動率模型，交易對手風險建模，復(fù)雜計算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
寫在最后，其實證書更多的就是加分項，你是新人，得找實習(xí)吧，這時候證書對你來說就很重要了，能加分不少；如果你是行業(yè)老人，更多的就要看你通過課程的學(xué)習(xí)，學(xué)到了什么，對你實際操作的過程有沒有幫助等等。總之多學(xué)點東西總沒錯。